Finans ve yatırım sektörlerinde korelasyon, iki menkul kıymetin birbiriyle ilişkili olarak hareket etme derecesini ölçen bir istatistiktir. Korelasyonlar, -1.0 ile +1.0 arasında olması gereken bir değere sahip olan korelasyon katsayısı olarak hesaplanan ileri portföy yönetiminde kullanılır.
TEMEL ÇIKARIMLAR
- Korelasyon, iki değişkenin birbiriyle ilişkili olarak hareket etme derecesini ölçen bir istatistiktir.
- Finansta, korelasyon, bir hisse senedinin hareketini S&P 500 gibi bir kıyaslama endeksi ile ölçebilir.
- Korelasyon, belirli risk türlerinin birbiriyle ilişkili olmayan varlıklara yatırım yaparak hafifletilebileceği kavramı olan çeşitlendirme ile yakından bağlantılıdır.
- Korelasyon ilişkilendirmeyi ölçer, ancak x’in y’ye mi yoksa tersinin mi yoksa ilişkinin üçüncü bir faktörden mi kaynaklandığını göstermez.
- Özellikle değişkenler doğrusal olmayan ancak yine de güçlü bir korelasyona sahipse, bir dağılım grafiği kullanarak korelasyonu belirlemek en kolay olabilir.